Un projet inédit de recherche collaborative rassemblant plus de 300 chercheurs en finance.
Paris, le 23 mai 2023
Un projet de recherche collaborative rassemblant plus de 300 chercheurs en finance lève le voile sur l’incertitude liée aux variations des processus de génération de preuves entre chercheurs.
En science, des preuves sont générées pour tester les hypothèses dans le cadre d’un processus de génération de preuves (EGP). Nous affirmons que la variation du processus de production de preuves entre les chercheurs ajoute de l’incertitude – des erreurs non standard (ENS).
En rassemblant plus de 300 chercheurs en finance, une étude de recherche collaborative lève le voile sur les ENS en finance empirique. 164 binômes de chercheurs ont testé les mêmes hypothèses sur les mêmes données. Les ENS s’avèrent importantes, mais plus petites pour les recherches plus reproductibles ou mieux notées. L’ajout d’étapes d’évaluation par les pairs réduit les ENS. Et il apparaît que ce type d’incertitude est sous-estimé par les participants.
Ce projet de recherche collaborative, le premier du type en finance, a donné lieu à publication dans le Journal of Finance.
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Référence pour citation :
Menkveld et al. (2024). Nonstandard errors. Forthcoming in Journal of Finance
Verbatim
Dr. Jean-Baptiste Hasse : « Ce projet de recherche collaborative a permis de
lever le voile sur l’incertitude liée aux variations des processus de génération de
preuves entre chercheurs. Mais ce projet a aussi permis de faire travailler
ensemble plus de 300 chercheurs de 34 nationalités différentes, ce qui est une
première en finance. »